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    商品波動率

    我來幫TA回答

    市場中,市場的平均波動率和品種波動率是怎么計算的?市場效率是怎么算的?

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    價格的波動率有哪幾種?怎么計算?最好給些資料。

    價格波動大致有;小幅波動,中幅波動,大幅(峰谷)波動。怎么計算需要請問“主力莊家”。市場,一般需要避開節前后交易日,防止“過山車”行情,祝你幸運,留在市場,永葆青春。資料;請你多關照95-99年度的鄭州白糖,10-11年度的鄭州棉花,PTA,及上海交易所的銅和橡膠品種,自己看收獲的經驗值更加深刻。

    請問有哪些品種波動率大

    糖 金子 銀子 棕櫚 銅...

    什么是波動率指數

    1987的全球股災后,為穩定股市與保護投資者,紐約證券交易所(NYSE)于1990年引進了斷路器機制(Circuit-breakers),當股價發生異常變動時,暫時停止交易,試圖降低市場的波動性來恢復投資者的信心。但斷路器機制引進不久,對于如何衡量市場波動性市場產生了許多新的認識,漸漸產生了動態顯示市場波動性的需求。因此,在NYSE采用斷路器來解決市場過度波動問題不久,芝加哥期權交易所從1993年開始編制市場波動率指數(Market Volatility Index,VIX),以衡量市場的波動率。
    CBOE 在1973年4月開始股票期權交易后,就一直有通過期權價格來構造波動率指數的設想,以反映市場對于的未來波動程度的預期。其間有學者陸續提出各種計算方法,Whaley(1993)[1] 提出了編制市場波動率指數作為衡量未來股票市場價格波動程度的方法。同年,CBOE開始編制VIX 指數,選擇S&P100 指數期權的隱含波動率為編制基礎,同時計算買權與賣權的隱含波動率,以考慮交易者使用買權或賣權的偏好。
    VIX表達了期權投資者對未來股票市場波動性的預期,當指數越高時,顯示投資者預期未來股價指數的波動性越劇烈;當VIX指數越低時,代表投資者認為未來的股價波動將趨于緩和。由于該指數可反應投資者對未來股價波動的預期,并且可以觀察期權參與者的心理表現,也被稱為“投資者情緒指標”(The investor fear gauge )。經過十多年的發展和完善,VIX指數逐漸得到市場認同,CBOE于2001年推出以NASDAQ 100指數為標的的波動性指標 (NASDAQ Volatility Index ,VXN); CBOE2003年以S&P500指數為標的計算VIX指數,使指數更貼近市場實際。2004年推出了第一個波動性(Volatility Index Futures)VIX Futures, 2004年推出第二個將波動性商品化的,即方差 (Variance Futures),標的為三個月期的S&P500指數的現實方差(Realized Variance)。2006年,VIX指數的期權開始在芝加哥期權交易所開始交易
    計算波動率指數(VIX)需要的核心數據是隱含波動率,隱含波動率由期權市場上最新的交易價格算出,可以反映市場投資者對于未來行情的預期。其概念類似于的到期收益率(Yield To Maturity):隨著市場價格變動,利用適當的利率將的本金和票息貼現,當現值等于市場價格時的貼現率即為的到期收益率,也就是的隱含報酬率。在計算過程中利用評價模型,通過使用市場價格可反推出到期收益率,這一收益率即為隱含的到期收益率。

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    波動性分析

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